varamini2007
يکشنبه ۱۳ مرداد ۸۷, ۱۹:۴۴
یکی از مشکلات اصلی تحلیلگران ما نداشتن روش مدون و مکتوب برای تحلیل است. نداشتن روش تحلیل منجر به نداشتن دسیپلین میشود و اینجاست که نابودی تریدر فرا میرسد. سخن ارزشمند جک شواگر را به یاد آورید که اگر برای داشتن دسیپلین وقت ندارید، برای ترید کردن وقت ندارید. گفتار خشنی است اما واقعیت دارد. زمانی شما میتوانید خود را دارای دسیپلین بدانید که سیستم معاملاتیتان مکتوب باشد. یادم است زمانی که تازه خرید و فروش را شروع کرده بودم، ابتدا برای خودم یک الگوریتم نوشتم که با کمک آن سهام را فیـــلـــتر میکردم و خوب به یاد دارم که هرگاه به سیستم مکتوبم وفادار بودم، سهامی که میخریدم سود داشت و هرگاه دسیپلین را رعایت نمیکردم، ضرر میدادم.
در این گفتار سعی میشود راه قدم به قدم طراحی یک سیستم تکنیکی بیان شود.
یک سیستم ترید موفق دو هدف بزرگ را دنبال میکند:
- ترند ها را به خوبی نشان دهد
- از گیر افتادن در شرایط سایدوی جلوگیری میکند. (در بازار فلت شما فقط به برکر لطف میکنید!!)
قدم اول) تشخیص بازه زمانی:
بازه زمانی یک تریدر میتواند از 15 دقیقه (فارکس یا تریدر روزانه) تا ماهانه باشد. اینکه چه بازه ای را انتخاب کنیم دقیقاً بستگی به میزان وقتی دارد که شما میتوانید صرف کنید. در فارکس شما میتوانید در بازه های مختلفی کار کنید. پس به توانایی خود دقت کنید و بازه درست را انتخاب کنید. اگر بازه شما 30 دقیقه ای است شما باید مثل یک حرفه ای جلوی مانیتور باشید و اگر 4 ساعته، باید روزی 6 بار قیمتها را چک کنید.
قدم دوم) تشخیص روند:
اولین هدف یک سیستم خوب تشخیص مناسب روند بود. برای تشخیص روند اندیکاتورهای متنوعی هستند که برای مثال میتوان از انواع میانگین متحرک نام برد. با چند بار بک تست گرفتن و دیدن اینکه اندیکاتوری که برای تشخیص روند استفاده کرده اید چقدر موثر است، میتوانید اندیکاتور را بهینه کنید.
قدم سوم) تایید روند:
باید روند تشخیص داده شده را تایید کنیم. دلیل این امر هم نیافتادن در دام بازار sideways است. برای تایید روند اندیکاتورهای زیادی وجود دارند مثل MACD، RSI و stochastics. با گرفتن بک تست در یک بازار رونددار میتوان به راحتی کارایی این اندیکاتورها را دید.
قدم چهارم) مشخص کردن ریسک:
اکثر تریدرها علاقه ای به گفتگو در مورد ضرر ندارند ولی تا شما ضرر خودتان را قبول نکنید، سود نخواهید کرد. ترید در هر بازاری (چه ارز، چه سهام چه آتیه و ....) بر سه پایه تحلیل، مدیریت سرمایه و روانشناسی است. مشخص کردن ریسک یعنی اینکه تریدر بداند که در صورت اشتباه بودن تحلیل چه میزانی از سرمایه اش را از دست خواهد داد. این میزان بسته به سرمایه و طبیعت بازار تفاوت میکند. این میزان میتواند درصدی از سرمایه یا تعداد پیپ مشخص باشد. اما باید حتماً وجود داشته باشد.
قدم پنجم) تعیین نقاط ورود و خروج:
وقتی دانستیم چقدر سرمایه قرار است وارد بازار کنیم، باید بدانیم کجا وارد و خارج شویم. بعضی تحلیلگران دوست دارند به محض اینکه اندیکاتورهایشان سیگنال دادند وارد شوند. هرچند اینکار امکان سود آوری را میتواند زیاد کند اما توجه داشته باشید که ممکن است قبل از بسته شدن کندل حاضر روند تغییر کرده و سیگنال شما نابالغ (premature) بوده باشد. به نظر من ریسک وارد شدن در یک ترید پیش از تمام شدن کندل زیاد است.
برای خروج میتوان از محدوده های حمایت و مقاومت استفاده کرد یا تعداد پییس مشخصی را مد نظر گرفت. یا خروج را با اندیکاتور تشخیص داد.
برای خروج با ضرر هم میتوان از محدوده های حمایت و مقاومت استفاده کرد یا تعداد پیپس مشخص را در نظر داشت یا از اندیکاتور استفاده کرد
قدم ششم) سیستمتان را بنویسید و آنرا به کار ببرید:
این قدم سخت ترین قدم است. دقت کنید که سیستمتان را جزء به جزء بنویسید و به تمام اصول آن پایبند باشید. مثلاً اگر 100% مطمئن بودید که این جفت ارز بالا میرود ولی سیستم شما هنوز سیگنال نداده، نباید وارد شوید. اگر وارد شدید به سیستمتان خیانت کرده اید.
در نهایت:
1. سیستمتان را بک تست کنید و با بک تست کارایی آنرا بالا ببرید
2. چند ماهی (حداقل 2 ماه) سیستم را روی کاغذ (یا با حساب دمو) تست کنید.
3. اگر سیستمتان در دو ماه خوب جواب داد، یعنی سیستمتان نه فقط در گذشته بهینه شده که برای آینده هم خوب است. و میتوان به آن اعتماد کرد.
راه دیگری که برای صرفه جویی در زمان پیشنهاد میکنم برگشتن به عقب در یک بازه زمانی ۲ ماهه (یا بیشتر) و انجام ترید روی کاغذ است. بدین صورت که کندلها را تک تک جلو برده و طبق سیستم عمل میکنیم. این روش خیلی سریع است و با کمک آن میتوان یک سیستم را طی ۳-۴ ساعت در یک بازه ۴ ماهه چک کرد.
در این قدمها شما هر سه رکن ترید را رعایت کرده اید. قدمهای یک، دو و سه تحلیل هستند. قدم چهار و پنج مدیریت سرمایه و فدم شش روانشناسی.
پيروز باشيد
محمد علی ورامينی
در این گفتار سعی میشود راه قدم به قدم طراحی یک سیستم تکنیکی بیان شود.
یک سیستم ترید موفق دو هدف بزرگ را دنبال میکند:
- ترند ها را به خوبی نشان دهد
- از گیر افتادن در شرایط سایدوی جلوگیری میکند. (در بازار فلت شما فقط به برکر لطف میکنید!!)
قدم اول) تشخیص بازه زمانی:
بازه زمانی یک تریدر میتواند از 15 دقیقه (فارکس یا تریدر روزانه) تا ماهانه باشد. اینکه چه بازه ای را انتخاب کنیم دقیقاً بستگی به میزان وقتی دارد که شما میتوانید صرف کنید. در فارکس شما میتوانید در بازه های مختلفی کار کنید. پس به توانایی خود دقت کنید و بازه درست را انتخاب کنید. اگر بازه شما 30 دقیقه ای است شما باید مثل یک حرفه ای جلوی مانیتور باشید و اگر 4 ساعته، باید روزی 6 بار قیمتها را چک کنید.
قدم دوم) تشخیص روند:
اولین هدف یک سیستم خوب تشخیص مناسب روند بود. برای تشخیص روند اندیکاتورهای متنوعی هستند که برای مثال میتوان از انواع میانگین متحرک نام برد. با چند بار بک تست گرفتن و دیدن اینکه اندیکاتوری که برای تشخیص روند استفاده کرده اید چقدر موثر است، میتوانید اندیکاتور را بهینه کنید.
قدم سوم) تایید روند:
باید روند تشخیص داده شده را تایید کنیم. دلیل این امر هم نیافتادن در دام بازار sideways است. برای تایید روند اندیکاتورهای زیادی وجود دارند مثل MACD، RSI و stochastics. با گرفتن بک تست در یک بازار رونددار میتوان به راحتی کارایی این اندیکاتورها را دید.
قدم چهارم) مشخص کردن ریسک:
اکثر تریدرها علاقه ای به گفتگو در مورد ضرر ندارند ولی تا شما ضرر خودتان را قبول نکنید، سود نخواهید کرد. ترید در هر بازاری (چه ارز، چه سهام چه آتیه و ....) بر سه پایه تحلیل، مدیریت سرمایه و روانشناسی است. مشخص کردن ریسک یعنی اینکه تریدر بداند که در صورت اشتباه بودن تحلیل چه میزانی از سرمایه اش را از دست خواهد داد. این میزان بسته به سرمایه و طبیعت بازار تفاوت میکند. این میزان میتواند درصدی از سرمایه یا تعداد پیپ مشخص باشد. اما باید حتماً وجود داشته باشد.
قدم پنجم) تعیین نقاط ورود و خروج:
وقتی دانستیم چقدر سرمایه قرار است وارد بازار کنیم، باید بدانیم کجا وارد و خارج شویم. بعضی تحلیلگران دوست دارند به محض اینکه اندیکاتورهایشان سیگنال دادند وارد شوند. هرچند اینکار امکان سود آوری را میتواند زیاد کند اما توجه داشته باشید که ممکن است قبل از بسته شدن کندل حاضر روند تغییر کرده و سیگنال شما نابالغ (premature) بوده باشد. به نظر من ریسک وارد شدن در یک ترید پیش از تمام شدن کندل زیاد است.
برای خروج میتوان از محدوده های حمایت و مقاومت استفاده کرد یا تعداد پییس مشخصی را مد نظر گرفت. یا خروج را با اندیکاتور تشخیص داد.
برای خروج با ضرر هم میتوان از محدوده های حمایت و مقاومت استفاده کرد یا تعداد پیپس مشخص را در نظر داشت یا از اندیکاتور استفاده کرد
قدم ششم) سیستمتان را بنویسید و آنرا به کار ببرید:
این قدم سخت ترین قدم است. دقت کنید که سیستمتان را جزء به جزء بنویسید و به تمام اصول آن پایبند باشید. مثلاً اگر 100% مطمئن بودید که این جفت ارز بالا میرود ولی سیستم شما هنوز سیگنال نداده، نباید وارد شوید. اگر وارد شدید به سیستمتان خیانت کرده اید.
در نهایت:
1. سیستمتان را بک تست کنید و با بک تست کارایی آنرا بالا ببرید
2. چند ماهی (حداقل 2 ماه) سیستم را روی کاغذ (یا با حساب دمو) تست کنید.
3. اگر سیستمتان در دو ماه خوب جواب داد، یعنی سیستمتان نه فقط در گذشته بهینه شده که برای آینده هم خوب است. و میتوان به آن اعتماد کرد.
راه دیگری که برای صرفه جویی در زمان پیشنهاد میکنم برگشتن به عقب در یک بازه زمانی ۲ ماهه (یا بیشتر) و انجام ترید روی کاغذ است. بدین صورت که کندلها را تک تک جلو برده و طبق سیستم عمل میکنیم. این روش خیلی سریع است و با کمک آن میتوان یک سیستم را طی ۳-۴ ساعت در یک بازه ۴ ماهه چک کرد.
در این قدمها شما هر سه رکن ترید را رعایت کرده اید. قدمهای یک، دو و سه تحلیل هستند. قدم چهار و پنج مدیریت سرمایه و فدم شش روانشناسی.
پيروز باشيد
محمد علی ورامينی